• GESTAO DE RISCO DE MERCADO – MENSURACAO DO VALUE-ATRISK (VAR) - COMPARACAO DA EXIGENCIA DE CAPITAL EM DIFERENTES ABORDAGENS

GESTAO DE RISCO DE MERCADO – MENSURACAO DO VALUE-ATRISK (VAR) - COMPARACAO DA EXIGENCIA DE CAPITAL EM DIFERENTES ABORDAGENS

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GESTAO DE RISCO DE MERCADO – MENSURACAO DO VALUE-ATRISK (VAR) - COMPARACAO DA EXIGENCIA DE CAPITAL EM DIFERENTES ABORDAGENS
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Esta obra apresenta os principais métodos de mensuração do Value at Risk - VaR, como também as diferenças nas abordagens padronizada e modelos internos, identificando fatores relevantes que podem ser utilizados nas políticas ou estratégias de requerimento de capital de uma carteira de negociação exposta aos riscos de mercado.